7 banken zakken voor stresstest
Amsterdam, 23 juli. Zeven van de 91 Europese banken zijn gezakt voor de stresstest, die de weerbaarheid van banken tegen economische tegenwind heeft getest.
Dat heeft het College van Europese Banktoezichthouders (CEBS) vandaag bekendgemaakt. De Nederlandse banken ABN Amro, Rabobank, SNS Bank en ING melden dat ze de proeven hebben doorstaan.
Elke bank werd op twee economische scenario’s getest: een standaard scenario en een somber scenario. Bij het sombere scenario werd uitgegaan van een forse recessie.
Het is bekend dat de Griekse ATEbank is gezakt. Ook de Duitse vastgoedbank Hypo Real Estate is niet geslaagd. Dat is geen grote verrassing aangezien Hypo Real Estate al veel langer in de problemen zat. Vorig jaar leed de bank een verlies van 2,2 miljard euro. In 2008 was het verlies 5,5 miljard euro. De Duitse bank, een van de grootste vastgoedfinanciers van Europa, wordt al gesteund door de Duitse overheid.
Binnen het sombere scenario werd nog eens extra gekeken naar de invloed van waardevermindering van staatsobligaties. Vooral staatsobligaties van landen met hoge schulden zoals Griekenland, Spanje en Portugal stonden begin mei onder druk. Bij de proeven moesten de banken de waarde van Griekse obligaties (gezien als de meest risicovolle binnen de eurozone) met een looptijd van vjif jaar met 23,1 procent afwaarderen. Bij Portugese obligaties was dit 14 procent, bij Spaanse obligaties was dit 12,3 procent.
De test beperkte zich tot de obligaties die banken aanhouden met de intentie er mee te handelen. Banken hoefden niet te kijken hoeveel verlies ze zouden lijden op op obligaties die ze bezitten tot ze aflopen. Dit onderscheid werd gemaakt omdat de scenario’s er niet van uit gingen dat landen als Griekenland failliet gaan en aflopende staatsobligaties niet kunnen inlossen.
Om te slagen voor de test moesten de bank bij het sombere scenario een kernkapitaal van 6 procent hebben. Dan zou een bank genoeg financiële buffers hebben om een zware economische crisis te doorstaan, is de redenering achter de proeven.
Dat toezichthouders stresstests op banken uitvoeren is heel normaal. Ook voeren risicomanagers van banken zelf regelmatig deze proeven uit om te kijken of de bank een recessie kan weerstaan. Wat ongebruikelijk is, is dat de resultaten van de tests bekend zijn gemaakt. Dit gebeurde onder druk van Europese regeringsleiders, vooral Spanje was voorstander, om duidelijkheid te verschaffen over welke bank gezond is en welke bank niet.